Эффект песо

Примерно в 1975 году курс MXN был прочно привязан к доллару США, и правительство Мексики в то время проводило, казалось бы, успешную политику стабильности. Тем не менее, MXN торговался с высоким депортом на фьючерсных биржах. – Объяснение кроется в том, что участники рынка считали девальвацию MXN вероятной из-за фундаментальных данных. Именно поэтому пессимистические ожидания в валютной зоне обычно называют “эффектом песо”, также известным как проблема песо и парадокс песо. – См. форвардная валютная операция, отчет, своп-курс, валютный риск. – Ср. Ежемесячный отчет Немецкого Бундесбанка за июль 2005 года, стр. 40 f. (здесь также приведены ссылки на литературу по эффекту песо).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Эффект песо“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

4 Seitenaufrufe dieser Seite