Симуляционные игры, предписанные надзорными органами для банков при управлении рисками ликвидности. Они призваны предусмотреть случаи, которые могут поставить под угрозу платежеспособность банка, такие как – дефолт крупных кредиторов/заемщиков (риск контрагента), – полное или частичное изъятие межбанковских депозитов, – неспособность контрагента поставить базовый актив по опционному контракту (риск замещения), или – снижение цен на ценные бумаги, находящиеся в резерве ликвидности. – Обзор качества активов, Базель-II, кэппинг баланса, балансовые уловки, суверенный, комплексная оценка, крах, выполнение, развивающиеся рынки, экстремальное событие, негатив, гранулярность, крупные риски, индекс Херфиндаля-Хиршмана, Клумприсико, риск концентрации, секьюритизация кредитов, кризисный план ликвидности, управление ликвидностью, минимальные требования к управлению рисками, панические продажи, изменения цен, одновременные, отдел рисков, взвешивание рисков, контроль рисков, процедуры измерения рисков, отчетность по рискам, мониторинг рисков, артикулированные, управление шоком, денежные средства, стресс-тест, приложение System Securities Watch, гипертрофия уверенности. – См. Годовой отчет BaFin за 2004 год, стр. 88 и далее (модельные подходы на практике; результаты бэктестирования), а также соответствующий Годовой отчет BaFin (раздел “Модели риска”), Годовой отчет BaFin за 2007 год, стр. 115 и далее (надзорные правила по управлению риском ликвидности), Годовой отчет BaFin за 2008 год, стр. 56 (новые правила по управлению риском ликвидности).
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/