Ставка свопу ([валюта] форвардна маржа, пункт свопу)

Різниця між спот-курсом та форвардним курсом валюти , перерахована у річні відсотки. – Якщо спот-курс вищий за форвардний курс , то форвардна валюта торгується з дисконтом. – Якщо курс спот нижче форвардного курсу , то форвардна валюта торгується зі звітом (премією). – У звичайних, біржових контрактах завжди вказується період дев’яносто днів. – Різниця між обмінним курсом форвардної угоди та обмінним курсом угоди спот у угоді валютного свопу з центральним банком. – Якщо центральний банк пропонує викупити іноземну валюту , яку він придбав у банків за курсом спот, за вищим форвардним курсом, це називається репорт (премія). Якщо форвардний курс нижчий за денний курс, різниця називається дисконтом . – Див. дисконт, депорт, валютний ринок, форвардна валютна угода, своп ліквідності, відповідність, безпоставний форвард, звіт, сонний варант, своп-операція, своп-карусель, валютний опціон, валютний ризик, диференціал процентних ставок. – Порівн. Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за липень 2005 року, стор. 29 і далі (там же формули для розрахунку ставки свопу), Щомісячний звіт ЄЦБ за травень 2008 року, стор. 98 (пояснюється розрив між депозитною ставкою та ставкою свопу).