Освен ако не е определено друго, в хода на Базел II оповестяването на кредитните рискове в дадена банка. Това следва да включва информация за структурата на портфейла, основните видове кредитен риск, тяхното географско и секторно разпределение и подробности за необслужваните кредити. Рисковият профил включва и информация за управлението на риска, мерките за намаляване на риска, факторите за намаляване на риска и секюритизацията. – Вижте Риск от повикване, Производителност на активите, Процент на неизпълнение, Очакван, Пасив, Базел II, Главен директор по риска, Ефективност на приходите, Функция, Подход, базиран на вътрешните рейтинги, Информационно претоварване, Регламент за инвестиционно счетоводство и оценка, Капиталова добавка, Корелационен риск, Специален, Кредитно събитие, Премия за падеж, Ликвиден риск, Пазарна дисциплина, Изисквания за оповестяване, Рейтинг, Повторно посредничество, Риск Комитет, Култура на риска, Оценка на риска и платежоспособността, Собственост, Прозрачност на риска, Система за оценка на риска, Ефект на отстъплението, Предварителен риск, Подкрепа, Утвърждаване, Случай на загуба, Секюритизация, Складов риск, Матрица на риска с дванадесет полета. – Вж. Месечен доклад на ЕЦБ от февруари 2005 г., стр. 57 и сл. 88 и следващите (модели на риска в практиката; резултати от бектестинг), Годишен доклад на BaFin за 2006 г., стр. 67 (резултати от класификацията на риска), Годишен доклад на BaFin за 2008 г., стр. 125 и следващите (профил на риска и надзорни действия), както и съответния Годишен доклад на BaFin (раздел “Модели на риска”), Месечен доклад на Deutsche Bundesbank за юни 2006 г., стр. 35 и следващите (с акцент върху рисковете в кредитните портфейли на банките).
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/