Оценка банковских балансов, проводимая ЕЦБ как европейским органом банковского надзора на единой основе. Качество банковских активов подвергается испытанию. В частности, в нем разъясняется, в какой степени оценка активов и обеспечения является надлежащей и достаточно ли соответствующих резервов. AQR регулярно предшествует надзорная оценка рисков, в ходе которой рассматриваются основные банковские риски – в первую очередь ликвидность, заемный капитал и условия финансирования. За этими шагами следует стресс-тест, который проверяет устойчивость банковских балансов при стрессовых сценариях. Все три этапа тесно взаимосвязаны. ЕЦБ опубликовал собственное руководство по этому вопросу в марте 2014 года. – См. активы, неликвид, балансовые уловки, суверенный, комплексная оценка, крах, выполнение, развивающиеся рынки, экстремальное событие, негатив, гранулярность, крупные риски, индекс Херфиндаля-Хиршмана, Клумприсико, риск концентрации, секьюритизация кредитов, кризисный план ликвидности, управление ликвидностью, минимальные требования к управлению рисками, панические продажи, изменения цен, одновременные, взвешивание рисков, контроль рисков, методы измерения рисков, отчетность по рискам, мониторинг рисков, артикулированные, шоковая реакция, денежные средства, приложение System Securities Watch, гипертрофия уверенности.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/