Метод за измерване, наречен на името на носителя на Нобелова награда Уилям Шарп, за оценка на възвръщаемостта на дяловете на дружества за управление на капитал. Ако два фонда са постигнали еднаква възвръщаемост за един и същи период, за предпочитане е инвестицията във фонда, който е постигнал този резултат с по-ниска волатилност. – Възвръщаемостта, която трябва да бъде постигната без риск от инвестицията в публични ценни книжа с фиксирана лихва (minuend; minuend), се приспада от генерираната възвръщаемост на фонда (subtrahend: subtrahend). – Разликата като дивидент на следващата изчислителна операция се задава в зависимост от променливостта на съответния фонд (делител; делител). – Коефициентът е коефициентът на Шарп. Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-препоръчителна е инвестицията в този фонд. Разбира се, и в двата случая е необходимо еднакво данъчно третиране. – Вижте йо-йо акции, теория на ливъриджа.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/