Ефект песо

Приблизно в 1975 році курс MXN був міцно прив’язаний до долара США, і уряд Мексики тоді проводив, здавалося б, успішну політику стабільності . Проте MXN торгувався з високим депортом на ф’ючерсних біржах. – Пояснення полягає в тому, що учасники ринку вважали девальвацію MXN ймовірною через фундаментальні дані. Саме тому песимістичні очікування у валютній зоні зазвичай називають “ефектом песо”, також відомим як проблема песо та парадокс песо. – Див форвардна валютна операція, звіт, своп-курс, валютний ризик. – Порівн. Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за липень 2005 року, сс. 40 f. (Тут також наведено посилання на літературу з ефекту песо).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Ефект песо“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

4 Seitenaufrufe dieser Seite