Наслідуючи Базель II, в ході рейтингу банк згадує чотири окремі заходи, а саме: – ідентифікація: віднесення клієнта до рейтингового класу, – вимір: кожному рейтинговому класу присвоюється ймовірність дефолту, – розрахунок: ймовірність дефолту повинна бути розрахована за процентною ставкою скоригованої з урахуванням ризику, – отримані значення зрештою формують основу контролю кредитного портфеля чи управління портфелем. – Див. Директиву щодо достатності капіталу, підхід “від позначки до моделі”, ризик, операційний ризик. – Порівн. Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку за січень 2009 року, стор. 65 (Методологія рейтингових моделей).
Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/