В много финансови математически модели предположението, че възвръщаемостта на даден актив следва нормално разпределение, така че малки проценти дневни печалби или дневни загуби са много по-вероятни, отколкото средни или големи движения нагоре или надолу. – За сметка на това остава факт, че например досега на фондовите пазари големи ценови спадове са се случвали много по-често, отколкото предполага това предположение. Според доктрината за нормалното разпределение срив на фондовия пазар като този през октомври 1987 г. или сътресения като кризата с високорисковите ипотечни кредити през 2007 г. би трябвало да се случват само веднъж на 10 на 87 години. В действителност обаче срив на фондовия пазар се случва на всеки 38 години. – Вижте финансова математика, формули, финансова математика, модел на риска, разпределение, стабилен.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/