Σύμφωνα με τον ορισμό του § 1, παρ. 13 του γερμανικού τραπεζικού νόμου (KWG) – χρονικά σχετιζόμενες στοχαστικές απεικονίσεις μεταβολών – στις τιμές της αγοράς, στις τιμές της αγοράς ή στις αξίες της αγοράς καθώς και στα επιτόκια της αγοράς και – τις επιπτώσεις τους στην αγοραία αξία μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ομάδων χρηματοπιστωτικών μέσων (δυνητικά ποσά κινδύνου) – με βάση την ευαισθησία αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων ή ομάδων χρηματοπιστωτικών μέσων – σε μεταβολές των σχετικών παραγόντων που καθορίζουν τον κίνδυνο. – Με βάση τις απαιτήσεις του γερμανικού τραπεζικού νόμου, τα μοντέλα κινδύνου περιέχουν μαθηματικές-στατιστικές δομές και κατανομές για τον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών που περιγράφουν τον κίνδυνο. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της έκτασης και της συσχέτισης των διακυμάνσεων των τιμών, των τιμών και των επιτοκίων (μεταβλητότητα, συσχέτιση), καθώς και της ευαισθησίας των χρηματοπιστωτικών μέσων και των ομάδων χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι υπολογισμοί αυτοί πραγματοποιούνται με κατάλληλες διαδικασίες που υποστηρίζονται από υπολογιστή, ιδίως αναλύσεις χρονοσειρών (τα μοντέλα υπολογισμού κινδύνων περιλαμβάνουν μαθηματικές-στατιστικές δομές και κατανομές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό βασικών δεικτών οι οποίοι προσδιορίζονται με κατάλληλες διαδικασίες που υποστηρίζονται από υπολογιστή, ιδίως αναλύσεις χρονοσειρών). – Βλέπε Κίνδυνος τήξης, Backtesting, Complacency, Internal Ratings Based Approach, Core Capital Ratio, Liquidity Crisis Plan, Risk Management, Risk Buffer, Risk Assessment System, Scenarios, Exceptional, Excessive, Forced Convertible Bond. – Πρβλ. ετήσια έκθεση BaFin 2003, σ. 102 επ, Ετήσια έκθεση BaFin 2004, σ. 88 επ. (προσεγγίσεις μοντελοποίησης και η αξιοπιστία τους), σ. 100 επ. (πρόσφατη εξέλιξη των τεχνικών μέτρησης- επιτροπές- εποπτικά δελτία), Ετήσια έκθεση BaFin 2007, σ. 132 επ. (δραστηριότητες της BaFin, επισκόπηση) καθώς και στην αντίστοιχη ετήσια έκθεση της BaFin (ενότητα “Μοντέλα κινδύνου”), Μηνιαία έκθεση της Deutsche Bundesbank του Ιουνίου 2006, σ. 35 επ. (ακριβέστερες προσεγγίσεις υπολογισμού για τους κινδύνους συγκέντρωσης σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ), Ετήσια έκθεση 2008 της BaFin, σ. 35 επ. 56 (κανονισμοί για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας), Ετήσια έκθεση της BaFin 2009, σ. 140 στ. (περισσότερες από τις μισές συστημικά σημαντικές τράπεζες χαρακτηρίστηκαν ως προβληματικές ή ακόμη και ανησυχητικές το 2009), Ετήσια έκθεση της BaFin 2010, σ. 165 (δεκατέσσερα ιδρύματα διαθέτουν επιβεβαίωση της BaFin ότι το εσωτερικό τους μοντέλο κινδύνου πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις), σ. 165 στ. (αυξημένες απαιτήσεις για το εσωτερικό μοντέλο κινδύνου αγοράς), Ετήσια έκθεση 2013 της BaFin, σελ. 62 επ. (νομικές και εποπτικές εξελίξεις), καθώς και την αντίστοιχη ετήσια έκθεση της BaFin, κεφάλαιο “Εποπτεία τραπεζών, παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων πληρωμών”, ενότητα “Εποπτική δράση”.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/