Ereignisstudie

Eine Ereignisstudie untersucht Preisbewegungen in einem engen Zeitfenster um ein eindeutig identifiziertes Ereignis. Das Zeitfenster wird so kurz gewählt, dass andere mögliche Einflussfaktoren weitgehend ausgeschlossen sind. Weil Finanzmarktpreise neue Informationen typischerweise rasch verarbeiten, können unmittelbare Kurs- oder Zinsänderungen unter dieser Annahme kausal dem betrachteten Ereignis zugerechnet werden. Im Bericht werden insbesondere geldpolitische Ankündigungen und makroökonomische Datenveröffentlichungen untersucht. Ereignisstudien erlauben eine vergleichsweise klare Identifikation, erfassen für sich genommen jedoch nur sehr kurzfristige Reaktionen.

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht – Januar 2026 , 22.01.2026 , PDF-S. 69. https://publikationen.bundesbank.de/caas/v1/media/973956/referenceDoc/7a6a3b02ce72b6a454aee8cac61986dc.
Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie mich an: info@ekrah.com