swaps de incumplimiento crediticio
Resumen temático de swaps de incumplimiento crediticio con 7 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Analiza la transparencia del mercado de CDS, la normalización de precios, la compensación central y los riesgos de la especulación desnuda.
Análisis de la red de CDS entre bancos de la UEM y sus riesgos para la estabilidad financiera ante un posible impago soberano griego.
Definición y contexto de los diferenciales de CDS de deuda pública como medida del riesgo de crédito en comparaciones entre países y la zona del euro.
Definición de los índices de CDS, su medición de primas, subíndices iTraxx, datos de DTCC y relación con las calificaciones crediticias.
Explicación de la especulación con CDS, sus incentivos ante el deterioro crediticio y el debate sobre prohibir operaciones puramente especulativas.
Definición del credit default swap (CDS), su funcionamiento, primas, eventos de crédito, participantes y evolución del mercado extrabursátil.
Definición de CDS2: un swap de incumplimiento crediticio respaldado por otros CDS, con alto riesgo de pérdida y estructuras financieras complejas.
