Basilea II

Definición del grupo de trabajo creado durante la aplicación de Basilea II, con representantes de la supervisión, el Bundesbank y el sector bancario.

Definición del coeficiente de riesgo de tipo de interés de Basilea II: cálculo de pérdidas ante escenarios de tipos y relación con el capital reglamentario.

Comité relacionado con Basilea II que armoniza la contabilidad bancaria regulatoria y establece directrices sobre auditoría y control interno.

Definición y referencias sobre la supervisión orientada al riesgo en Alemania, Basilea II, Solvencia II y los informes anuales de BaFin.

Definición de operaciones fuera de balance, ejemplos bancarios, requisitos de capital de Basilea II y normas de divulgación financiera.

Definición de tasa de morosidad esperada: probabilidad de impago del prestatario en un año y periodo contable alternativo de 90 días.

Definición de probabilidad de impago: riesgo de que una empresa no pague intereses y deuda, y parámetro de calificación interna según Basilea II.

Definición de punto de referencia financiero: estándar para comparar carteras y fondos, medir rentabilidad, liquidez y riesgo, y evaluar su rendimiento.

Basilea puede referirse a Basilea I, II o III, acuerdos financieros y regulatorios conocidos también por sus denominaciones en inglés y francés.

Método simple de calificación interna de Basilea II en el que sólo se estiman las probabilidades de impago; la supervisión fija los demás parámetros.

Definición de clase de calificación crediticia: agencias, riesgo de impago, tipos de interés, Basilea II y valoración de bonos.

Grupo de trabajo del Comité de Basilea dedicado al ámbito de aplicación más restringido de Basilea II y organizado en varios subgrupos.

Centro de información de la Comisión Europea sobre la aplicación práctica de la Directiva de Requisitos de Capital y Basilea II.

Definición del rendimiento bruto bancario según Basilea II: intereses, comisiones, operaciones financieras y otros ingresos ordinarios.

Conjunto de normas internacionales para los seguros, comparable a Basilea II, elaborado por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.

Definición de supervisor consolidado y su función en la cooperación entre autoridades nacionales para supervisar grupos bancarios internacionales.

Definición de credit crunch: restricción del crédito bancario para determinadas empresas o industrias, especialmente en relación con Basilea II y las PYME.

Definición del ratio de fondos propios mínimos según Basilea II y III: capital básico, capital duro y requisitos para bancos de la UE.

Definición de la estructura de tres pilares del sector bancario alemán: entidades públicas, cooperativas y privadas, y su relación con Basilea II.

Definición de evento de pérdida en el riesgo operacional bancario según Basilea II, con ejemplos de fraude, fallos y problemas de gestión.

Definición de COREP: marco europeo para estandarizar los informes de solvencia bancaria y comunicar riesgos de crédito, operativos y de mercado.

Conoce qué es la titulización, cómo se convierten créditos en valores negociables y qué papel desempeñan los bancos, las SPV y los inversores.