Riski kaalumine

Pangas protsess, mille kohaselt igale bilansilisele ja bilansivälisele tehingule määratakse protsentuaalne kaal, mis kajastab hinnangulist krediidiriski. Teatud riskikaaluga tehingud rühmitatakse seejärel riskirühmadesse. – Vt riskijuht, hoolsuskohustus, funktsioon, tingimuste levik, krediidiskooringu menetlus, akumulatsioon, likviidsusrisk, riskijuhtimise miinimumnõuded, riskihindamissüsteem, proportsionaalsus, duaalsus, riski-tulu põhimõte, riskiosakond, riskikontroll, riskijuhtimine, riskipuhver, tagasilöögiefekt, kahjujuhtum, stsenaariumid, erandlik. – Vrd EKP 2001. aasta mai kuubülletään, lk 65 jj, EKP 2005. aasta jaanuari kuuaruanne, lk 57, BaFini 2005. aasta aruanne, lk 121 (alates 1. jaanuarist 2007 igal aastal ajakohastatud tervikliku riskihindamise kohustus), lk 123 (pankade riskide klassifitseerimise tulemused 2005. aasta novembris), BaFini 2010. aasta aruanne, lk. 165 (kõrgemad nõuded sisemistele riskimudelitele; riskimudelid ja tegurimarginaalid alates 2000. aastast)), samuti BaFini vastav aastaaruanne, Deutsche Bundesbank’i kuuaruanne, juuni 2006, lk 35 jj (rõhuasetus kontsentratsiooniriskidele).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/