Risikomodeller (risikoberegningsmodeller)

I henhold til definitionen i § 1, stk. 13 i den tyske banklov (KWG) – tidsrelaterede stokastiske fremstillinger af ændringer – i markedspriser, markedspriser eller markedsværdier samt markedsrenter og – deres virkninger på markedsværdien af individuelle finansielle instrumenter eller grupper af finansielle instrumenter (potentielle risikobeløb) – på grundlag af disse finansielle instrumenters eller grupper af finansielle instrumenters følsomhed – over for ændringer i de risikobestemmende faktorer, der er relevante for dem. – På grundlag af kravene i den tyske banklov indeholder risikomodeller matematisk-statistiske strukturer og fordelinger til bestemmelse af risikobeskrivende nøgletal. Det drejer sig navnlig om at bestemme omfanget og sammenhængen af pris-, kurs- og renteudsving (volatilitet, korrelation) samt følsomheden af finansielle instrumenter og grupper af finansielle instrumenter. Disse beregninger udføres ved hjælp af passende computerstøttede procedurer, navnlig tidsserieanalyser (risikoberegningsmodeller omfatter matematisk-statistiske strukturer og fordelinger, der anvendes til beregning af nøgletal, som bestemmes ved hjælp af passende computerstøttede procedurer, navnlig tidsserieanalyser). – Se nedsmeltningsrisiko, backtesting, selvtilfredshed, intern ratingbaseret metode, kernekapitalprocent, likviditetskriseplan, risikostyring, risikobuffer, risikovurderingssystem, scenarier, ekstraordinær, overdreven, tvangskonverterbar obligation. – Jf. BaFin’s årsberetning 2003, s. 102 ff, BaFin årsberetning 2004, s. 88 ff. (modelleringsmetoder og deres pålidelighed), s. 100 ff. (nyere udvikling af måleteknikker; udvalg; tilsynsbulletiner), BaFin årsberetning 2007, s. 132 ff. (BaFins aktiviteter; oversigt) samt BaFins respektive årsberetning (afsnittet “Risk models”), Månedsrapport fra Deutsche Bundesbank fra juni 2006, s. 35 ff. (mere præcise beregningsmetoder for koncentrationsrisici i henhold til Basel II), BaFins årsberetning 2008, s. 56 (bestemmelser om likviditetsrisikostyring), BaFin årsberetning 2009, s. 140 f. (mere end halvdelen af de systemisk vigtige banker blev klassificeret som problematiske eller endog bekymrende i 2009), BaFin årsberetning 2010, s. 165 (14 institutter har BaFin’s bekræftelse på, at deres interne risikomodel opfylder tilsynskravene), s. 165 f. (kravene til den interne markedsrisikomodel øges), BaFins årsberetning 2013, s. 62 ff. (udviklingen i lovgivningen og tilsynet) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel “Tilsyn med banker, finansielle tjenesteudbydere og betalingsinstitutter”, afsnit “Tilsynsforanstaltninger”.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/