Risiko, systematisches (systematic risk)

Bei Geldanlagen alle Gefahren, die von Umständen abhängen, welche den Markt gesamthaft beeinflussen und kaum durch entsprechende Anlagestreuung gemindert oder ausgeschlossen werden können (chiefly the exposure to unfavourable trends in product prices, interest rates, exchange rates, raw material prices, or stock prices). – Die Tatsache, dass viele Banken ein Kreditengagement in demselben Sektor eingegangen sind. Dies kann schlimmstenfalls zu einer Störung des Finanzsystems, verbunden mit hohen sozialen Kosten führen. – Achtung: die Abgrenzung zum systeminhärentem Risiko und zum systemischen Risiko ist in vielen Veröffentlichungen unklar oder/und ungenau! – Siehe Allfinanz-Risikokomitee, Anlage-Risiko, Event Risk, Forum für Finanzmarktstabilität, Finanzmarkt-Stress, Herdenverhalten, Korrelationsrisiko, allgemeines, Liquiditätsrisiko, Marktliquiditätsrisiko, Phantomrisiken, Portfoliotheorien, Preisänderungen, gleichlaufende, Restrisiko, Risikovermeidungs-Politik, RückschlagEffekt, Schock, Systemgefährdung, Systemrisiko, Warehousing Risk. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Januar 2005, S. 57, Monatsbericht der EZB vom Februar 2005, S, 62 ff., Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 61 ff. (Volatilität, Stressfaktoren), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 40 ff. (Granularitätsmessung).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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