Raportul Sharpe

Metoda de măsurare numită după laureatul Premiului Nobel William Sharpe pentru evaluarea randamentului unităților societăților de gestionare a capitalului. În cazul în care două fonduri au generat același randament în aceeași perioadă, este preferabilă o investiție în fondul care a obținut acest rezultat cu o volatilitate mai mică. – Randamentul – care trebuie obținut fără risc din investiția în titluri de stat purtătoare de dobândă fixă (minuend; minuend) este – dedus din randamentul generat de fond (subtrahend: subtrahend). – Diferența ca dividend al următoarei operațiuni de calcul este apoi – stabilită în raport cu volatilitatea fondului respectiv (divizor; divizor). – Cotientul este raportul Sharpe. Cu cât această valoare este mai mare, cu atât mai recomandabilă este investiția în acest fond. Același tratament fiscal este, bineînțeles, o condiție prealabilă în ambele cazuri. – A se vedea acțiune yoyo, teoria efectului de levier.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/