Modelli di rischio (modelli di calcolo del rischio)

Secondo la definizione di cui al § 1, comma 13 della legge bancaria tedesca (KWG) – rappresentazioni stocastiche legate al tempo delle variazioni – dei prezzi di mercato, dei prezzi di mercato o dei valori di mercato nonché dei tassi di interesse di mercato e – dei loro effetti sul valore di mercato di singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari (importi di rischio potenziali) – sulla base della sensibilità di questi strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari – alle variazioni dei fattori che determinano il rischio rilevanti per loro. – In base ai requisiti della legge bancaria tedesca, i modelli di rischio contengono strutture matematico-statistiche e distribuzioni per determinare le cifre chiave che descrivono il rischio. In particolare, si tratta di determinare l’entità e la correlazione delle fluttuazioni dei prezzi, delle quotazioni e dei tassi di interesse (volatilità, correlazione), nonché la sensibilità degli strumenti finanziari e dei gruppi di strumenti finanziari. Questi calcoli vengono effettuati mediante opportune procedure informatiche, in particolare analisi di serie temporali (i modelli di calcolo del rischio comprendono strutture e distribuzioni matematico-statistiche che vengono utilizzate per il calcolo dei rapporti chiave, determinati mediante opportune procedure informatiche, in particolare analisi di serie temporali). – Si veda il rischio di meltdown, il backtesting, la compiacenza, l’approccio basato sui rating interni, il coefficiente patrimoniale di base, il piano di crisi di liquidità, la gestione del rischio, il cuscinetto di rischio, il sistema di valutazione del rischio, gli scenari, l’eccezionale, l’eccessivo, l’obbligazione convertibile forzata. – Cfr. Relazione annuale 2003 della BaFin, pag. 102 e segg, BaFin Annual Report 2004, pag. 88 e segg. (approcci modellistici e loro affidabilità), pag. 100 e segg. (recente sviluppo delle tecniche di misurazione; comitati; bollettini di vigilanza), BaFin Annual Report 2007, pag. 132 e segg. (attività della BaFin; panoramica) e la rispettiva relazione annuale della BaFin (sezione “Modelli di rischio”), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del giugno 2006, pag. 35 e seguenti (approcci di calcolo più precisi per i rischi di concentrazione secondo Basilea II), Relazione annuale 2008 della BaFin, pag. 56 (regolamenti per la gestione del rischio di liquidità), Relazione annuale 2009 del BaFin, pag. 140 s. (più della metà delle banche di importanza sistemica sono state classificate come problematiche o addirittura preoccupanti nel 2009), Relazione annuale 2010 del BaFin, pag. 165 (quattordici istituti hanno la conferma del BaFin che il loro modello di rischio interno soddisfa i requisiti di vigilanza), pag. 165 s. (aumento dei requisiti per il modello interno di rischio di mercato), Relazione annuale 2013 del BaFin, pag. 62 e segg. (sviluppi legali e di vigilanza), nonché la rispettiva Relazione annuale del BaFin, capitolo “Vigilanza su banche, prestatori di servizi finanziari e istituti di pagamento”, sezione “Azione di vigilanza”.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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