Model riski

Bir risk yönetimi stratejisi, belirli bir modelin varsayımı üzerine uygulanır. Ancak, dayandığı modelin de gerçeği güvenilir bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı kesin değildir. Bu nedenle, modelin varsayımları gerçekle tam olarak örtüşmediğinde her zaman bir model riski ortaya çıkar. – Model riskine sıkça atıfta bulunulan bir örnek, hisse senedi getirileri için hesaplama açısından basit normal dağılımdır. Ancak deneyimler, hisselerdeki aşırı olumsuz fiyat dalgalanmalarının, normal dağılımın (Gauss dağılımı: bir dizi değişken veri için teorik frekans dağılımı, genellikle ortalama etrafında simetrik çan şeklinde bir eğri ile temsil edilir) geçerli olması durumunda olacağından çok daha sık meydana geldiğini göstermiştir. Sonuç olarak, risk durumu ciddi ölçüde hafife alınabilir. – Bkz. En Kötü Durum Riskinden Korunma. – Aralık 2007 tarihli Deutsche Bundesbank Aylık Raporu, s. 65 (bankalarda risk hesaplaması bağlamında model riski).

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/