Model risiko (model penghitungan risiko)

Menurut definisi dalam § 1, Para. 13 dari Undang-Undang Perbankan Jerman (KWG) – representasi stokastik terkait waktu dari perubahan – dalam harga pasar, harga pasar atau nilai pasar serta suku bunga pasar dan – pengaruhnya terhadap nilai pasar dari instrumen keuangan individu atau kelompok instrumen keuangan (jumlah risiko potensial) – berdasarkan sensitivitas instrumen keuangan atau kelompok instrumen keuangan ini – terhadap perubahan faktor penentu risiko yang relevan dengannya. – Berdasarkan persyaratan Undang-Undang Perbankan Jerman, model risiko mengandung struktur dan distribusi statistik matematis untuk menentukan angka-angka kunci yang menggambarkan risiko. Secara khusus, hal ini melibatkan penentuan tingkat dan korelasi fluktuasi harga, harga dan suku bunga (volatilitas, korelasi) serta sensitivitas instrumen keuangan dan kelompok instrumen keuangan. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur berbantuan komputer yang sesuai, terutama analisis deret waktu (model penghitungan risiko terdiri dari struktur dan distribusi statistik matematis yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio utama yang ditentukan dengan menggunakan prosedur berbantuan komputer yang sesuai, terutama analisis deret waktu). – Lihat Risiko Meltdown, Backtesting, Complacency, Pendekatan Berbasis Peringkat Internal, Rasio Modal Inti, Rencana Krisis Likuiditas, Manajemen Risiko, Penyangga Risiko, Sistem Penilaian Risiko, Skenario, Luar Biasa, Berlebihan, Obligasi Konversi Paksa. – Cf. Laporan Tahunan BaFin 2003, hlm. 102 dst, Laporan Tahunan BaFin 2004, hlm. 88 dst. (pendekatan pemodelan dan keandalannya), hlm. 100 dst. (perkembangan terkini teknik pengukuran; komite; buletin pengawasan), Laporan Tahunan BaFin 2007, hlm. 132 dst. (kegiatan BaFin; gambaran umum) serta laporan tahunan BaFin (“Model risiko” bagian), Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Juni 2006, hal. 35 dst. (pendekatan perhitungan yang lebih tepat untuk risiko konsentrasi menurut Basel II), Laporan Tahunan 2008 BaFin, hal. 56 (peraturan untuk manajemen risiko likuiditas), Laporan Tahunan BaFin 2009, hal. 140 f. (lebih dari separuh bank-bank yang penting secara sistemik diklasifikasikan sebagai bank bermasalah atau bahkan memprihatinkan pada tahun 2009), Laporan Tahunan BaFin 2010, hal. 165 (empat belas lembaga memiliki konfirmasi BaFin bahwa model risiko internal mereka memenuhi persyaratan pengawasan), hal. 165 f. (persyaratan untuk model risiko pasar internal meningkat), Laporan Tahunan 2013 BaFin, hal. 62 ff. (perkembangan hukum dan pengawasan) serta Laporan Tahunan BaFin, bab “Pengawasan bank, penyedia jasa keuangan dan lembaga pembayaran”, bagian “Tindakan pengawasan”.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/