Kalendervirkning

I statistikker i almindelighed og i finansmarkedsstatistikker i særdeleshed forvridninger af de numerisk afbildede transaktioner som følge af, at – månederne er af forskellig længde, og – helligdage undertiden er direkte eller afbrudt af weekender (såkaldt brodag eller [i Østrig] vinduesdag; brodag: en arbejdsfri dag, der udfylder hullet mellem en helligdag torsdag eller tirsdag og weekenden; sådanne brodage er ret almindelige, selv om de ikke er officielt anerkendt). – Empirisk observerbare ekstraordinære omstændigheder på visse dage (udveksling ved årets udgang) eller måneder (januar-effekt) på de finansielle markeder. – Se udstedelseskalender, fredag-13-anomali, Halloween-reglen, januar-effekt, mandagseffekt, sell-in-maj-effekt, juleafhængighed, weekend-effekt. – Jf. ECB’s månedsoversigt fra august 2006, s. 49 ff. (detaljeret præsentation med oversigter), Deutsche Bundesbank månedsoversigt fra december 2012, s. 53 ff. (udtømmende, lærebogsagtig præsentation i form af ; detaljeret beskrivelse også med hensyn til de enkelte sektorer), ECB’s månedsoversigt fra maj 2014, s. 49 ff. (kalendereffekter i inflationsmålingen).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/