Kalendereffekt

I statistik i allmänhet och i finansmarknadsstatistik i synnerhet förekommer snedvridningar av de numeriskt beskrivna transaktionerna på grund av att – månaderna är olika långa och – helgdagarna ibland är direkt eller varvas med helger (så kallad bryggdag eller [i Österrike] fönsterdag; bryggdag: en arbetsfri dag för att fylla luckan mellan en helgdag torsdag eller tisdag och helgen; sådana bryggdagar är ganska vanliga, även om de inte är officiellt erkända). – Empiriskt observerbara exceptionella omständigheter under vissa dagar (byte vid årsskiftet) eller månader (januari-effekten) på finansmarknaderna. – Se emissionskalendern, fredag-13-anomali, Halloween-regeln, januari-effekten, måndagseffekten, sell-in-May-effekten, julanimering, helg-effekten. – Jfr ECB:s månadsrapport från augusti 2006, s. 49 ff. (detaljerad presentation med översikter), Deutsche Bundesbanks månadsrapport från december 2012, s. 53 ff. (uttömmande, lärobokspresentation i betydelsen; detaljerad beskrivning även av enskilda sektorer), ECB:s månadsrapport från maj 2014, s. 49 ff. (kalendereffekter vid mätning av inflationen).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/