Hypotéza stálosti
V súvislosti s finančným trhom sa predpokladá, že korelácie a volatility produktov finančného trhu sú v podstate konštantné v čase. Najneskôr od krízy hypotekárnych úverov sa tento predpoklad, ktorý bol implicitne obsiahnutý v mnohých matematických modeloch finančnej teórie a v niektorých prípadoch je ním dodnes, ukázal ako klamlivý. – Pozri Elizabeth Question, Financial Market Models.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
Hypotéza stálostiVe vztahu k finančnímu trhu platí předpoklad, že korelace a volatilita produktů finančního trhu jsou v čase v podstatě konstantní. Nejpozději od hypoteční krize se ukázalo, že tento předpoklad, který byl implicitně obsažen v mnoha matematických modelech finanční teorie a v některých případech je jím dodnes, je klamný. – Viz Elizabeth Question, Financial Market Models.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Last posts
- Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen
- Modernitätsgrad des staatlichen Kapitalstocks
- Geoökonomische Fragmentierung
- Debasement Trade
- Kreditverbriefung
- Einlagenpuffer
- Produktivitätsansatz zur Bewertung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
- Kerninflationsrate
- Strukturelles Beschäftigungswachstum
- NiGEM
Comments
So empty here ... leave a comment!