Forventningsteori, ny (prospektteori)

En meget matematiseret teori, der har til formål at modellere handlinger under usikkerhed i almindelighed og på finansmarkedet i særdeleshed og dermed gøre dem forståelige. Teorien er selvmodsigende; den er indsigtsfuld og overbevisende på de enkelte områder. Det er imidlertid omstridt, om den – som nogle af dens fortalere hævder – kan tjene som en forudgående beslutningshjælp i forbindelse med begivenheder på finansmarkedet, som i sidste ende altid er behæftet med usikkerhed. Ældre forventningsteorier (såsom “teorien om potentiel overraskelse” af George L. S. Shackle), som i det mindste svarer til hinanden i deres logiske indhold, opfylder heller ikke dette krav. Usikkerhed som manglende information om sandsynligheden for, at der opstår – mange, – varierende og heterogene samt – tidspunkter (datoer) relaterede fremtidige omstændigheder på det globaliserede og sammenkoblede finansielle marked kan ikke elimineres ved hjælp af matematik. – Se Adfærdsfinansiering, Værdighed, Finansiel psykologi, Formler, Finansmatematik, Idle Money, Imponderables, Information, Asymmetrisk, Restrisiko, Risiko, Strukturel usikkerhed, Forsikringsusikkerheder, Volatilitet. – Jf. månedsrapport fra Deutsche Bundesbank fra september 2005, s. 62 (Volatilitet, risiko og usikkerhed), Månedsrapport fra ECB fra april 2007, s. 36 ff. (Måling af usikkerhed på aktiemarkedet; oversigt):

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/