Durata modificata (utilizzata anche in tedesco; meno frequentemente sensibilità alle obbligazioni)

Indicatore che mostra la variazione della quotazione di un’obbligazione in borsa in caso di variazione dell’1% del tasso d’interesse di mercato (la duration modificata di un’obbligazione misura la variazione percentuale osservata del suo prezzo per una data variazione dei tassi d’interesse). Più alta è la sensibilità obbligazionaria di un titolo, maggiori sono i guadagni o le perdite di prezzo attesi in caso di calo o aumento dei tassi di interesse di mercato. – Vedi sensibilità ai tassi di interesse.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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