Calibração (calibrar = padronizar, determinando o desvio de um padrão de forma a determinar os fatores de correção adequados)

O ajuste dos pesos de risco aos respectivos riscos de crédito; mais precisamente, a atribuição de probabilidades de inadimplência às classes de classificação individuais. – Um sistema de classificação é considerado bem calibrado se as probabilidades de inadimplência aplicadas não se desviarem de forma alguma ou apenas de forma insignificante da taxa de inadimplência que ocorre. No curso de Basiléia II, a calibração é metodicamente prescrita ou recomendada. – Em um sentido mais amplo, a calibração também inclui a inclusão de outros fatores de risco, como a taxa de perdas e o valor do empréstimo no momento da inadimplência. – Ver probabilidade de inadimplência, classificação, poder discriminatório, validação. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de abril de 2001, p. 29 e seguintes, Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2003, p. 64 e seguintes, Relatório Anual 2003 do BaFin, p. 37, Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2004, p. 80 e seguintes (p. 93: visão geral dos requisitos mínimos sob Basiléia II), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 35 e seguintes (apresentação ampla e resumida com visões gerais).

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