Arbitragem do índice

A compra (venda) de um índice futuro de ações e a venda (compra) simultânea de algumas ou todas as ações que compõem o índice particular de ações. O objetivo é lucrar com o spread intermarket suficientemente grande entre o contrato de futuros e o próprio índice). Empresas comerciais de alta freqüência especializadas nestes ofícios surgiram em todo o mundo. – Ver arbitrage, hedge fund, spread intermarket, posições, sintético, negociação por diferença de preço, opção, contrato futuro de commodities, fundo de valor.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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