Arbitrage på ränteområdet (även kallat på tyska)

Investeringsstrategi som ofta tillämpas av hedgefonder i syfte att utnyttja prisskillnader i räntepapper och derivat genom att ta motsatta positioner, men utan att ta en allmän marknadsrisk. – Strategier för räntebärande instrument är därför främst inriktade på förändringar i ränteskillnader – mellan statsobligationer och obligationer från icke-statliga emittenter med högsta kreditbetyg (AAA), – mellan obligationer med olika kreditbetyg eller – från en gäldenär med olika garanter, t.ex. bankgaranti, offentlig garantiförbindelse eller statlig garanti. – Se arbitrage, aval, transaktion utanför balansräkningen, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, garantitransaktion, letter of comfort, teorin om motspekulation, option, strangle, strap, forward speculator.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/