Analýza citlivosti
Vo finančnom sektore modelový výpočet s cieľom vopred odhadnúť možné účinky určitého rizikového faktora na portfólio. Analýza citlivosti je teda na rozdiel od záťažového testu, v ktorom sú zahrnuté všetky riziká. – Takéto výpočty sú vhodné najmä na odhalenie veľmi krátkodobých šokových účinkov, ako je napríklad krach na burze alebo nárast úrokových sadzieb. Vykonávajú sa na úrovni jednotlivých bánk, ako aj skupín inštitúcií a finančného systému ako celku a za Nemecko sa čiastočne uverejňujú v správe o finančnej stabilite. – Pozri krach, domino efekt, vzorce, finančná matematika, hurikánové šoky, stádové správanie, strednodobé, modelová neistota, Modiglianiho-Millerova veta, šok z cien ropy, panika, panický predaj, reziduálne riziko, schopnosť znášať riziko, dôsledky, systémové, run, zvládanie šokov, menové, šoky, štrukturálne, štátny dlh, popretie, stresový test, výhrady, šok z teroru, neistota, prognózy trendov, rozdelenie, stabilné. Dôvera, menová oblasť, optimálny, najhorší možný scenár. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank zo septembra 2008, s. 66 (analýza solventnosti v súvislosti s analýzou citlivosti), Mesačnú správu ECB z marca 2014, s. 103 a nasl. (analýza citlivosti v súvislosti s makroekonomickými projekciami), Mesačnú správu ECB z júna 2014, s. 118 f. (o citlivosti jednotlivých premenných projekcií).
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
Analýza citlivostiVe finančním sektoru se jedná o modelový výpočet, jehož cílem je předem odhadnout možné dopady určitého rizikového faktoru na portfolio. Analýza citlivosti je tedy na rozdíl od zátěžového testu, do kterého jsou zahrnuta všechna rizika. – Takové výpočty jsou vhodné zejména pro odhalení velmi krátkodobých šokových účinků, jako je krach na burze nebo růst úrokových sazeb. Provádí se jak na úrovni jednotlivých bank a skupin institucí, tak na úrovni finančního systému jako celku a za Německo se částečně zveřejňuje ve Zprávě o finanční stabilitě. – Viz krach, domino efekt, vzorce, finanční matematika, hurikánové šoky, stádní chování, střednědobý horizont, modelová nejistota, Modiglianiho-Millerův teorém, šok z cen ropy, panika, panický prodej, zbytkové riziko, schopnost nést riziko, následky, systémový, run, zvládání šoků, měnové, šoky, strukturální, státní dluh, popíraný, zátěžový test, výhrady, teroristický šok, nejistota, prognózy trendů, rozdělení, stabilní. Důvěra, měnová oblast, optimální, nejhorší scénář. – Srov. měsíční zprávu Deutsche Bundesbank ze září 2008, s. 66 (analýza solventnosti ve vztahu k analýze citlivosti), měsíční zprávu ECB z března 2014, s. 103 a dále (analýza citlivosti ve vztahu k makroekonomickým projekcím), měsíční zprávu ECB z června 2014, s. 118 a dále (o citlivosti jednotlivých proměnných projekcí).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Last posts
- Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen
- Modernitätsgrad des staatlichen Kapitalstocks
- Geoökonomische Fragmentierung
- Debasement Trade
- Kreditverbriefung
- Einlagenpuffer
- Produktivitätsansatz zur Bewertung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
- Kerninflationsrate
- Strukturelles Beschäftigungswachstum
- NiGEM
Comments
So empty here ... leave a comment!