Rating-Schritte (rating steps)

Im Anschluss an Basel-II werden vier Einzelmassnahmen der Bank im Zuge des Ratings genannt, nämlich – Identifikation: das Einordnen des Kunden in eine Ratingklasse, – Messung: jeder Ratingklasse wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet, – Kalkulation: die Ausfallwahrscheinlichkeit muss zu einen risikogerechten Zinssatz verrechnet werden (risk adjusted pricing), – die gewonnen Werte bilden schliesslich die Grundlage für die Steuerung des Kreditportfolios bzw. für das Portfoliomanagement. – Siehe Kapitaladäquanz-Richtlinie, Mark-to-Model-Ansatz, Risiko, operationelles. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Januar 2009, S. 65 (Methodik von Ratingmodellen).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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