模型风险

风险管理战略是在某种模式的假设下实施的。然而，它所依据的模型是否也可靠地反映了现实，这一点并不确定。因此，当模型的假设与现实不完全一致时，总是会出现模型风险。- 一个经常被引用的模型风险的例子是股票收益的计算简单的正态分布。然而，经验表明，如果正态分布（高斯分布：一组变量数据的理论频率分布，通常以围绕平均值对称的钟形曲线表示）有效的话，股票的极端负面价格波动的发生频率要高得多。因此，风险状况可能被严重低估。- 见最坏情况下的套期保值。- 德国联邦银行2007年12月的月度报告，第65页（银行风险计算中的模型风险）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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