Шапка (також у німецькій мові; більш рідко Deckel[ung] )

Загалом договірна угода про верхню межу процентної ставки за використання капіталу . Якщо процентна ставка перевищує цю верхню межу, то процентна ставка залишається на цій межі (контракт типу опціону, за який покупець сплачує комісію або премію, щоб отримати захист від підвищення конкретної процентної ставки вище за певний рівень). Таким чином, емітент може застрахуватись від ризику несподіваного підвищення ринкових процентних ставок. – гранична процентна ставка по облігації з плаваючою процентною ставкою (верхня межа процентної ставки по облігації з плаваючою процентною ставкою). – У разі сертифікатів – фіксована максимальна сума, до якої інвестор може отримати прибуток від зростання ціни базового активу ( еталонної бази ). – форвардні процентні угоди, що торгуються як окреме право. Покупець кепа готовий заплатити премію за продавця, щоб компенсувати йому різницю між узгодженою відсотковою ставкою та ринковою відсотковою ставкою (наприклад, LIBOR): LIBOR ) – ринкова відсоткова ставка , – щойно ринкова відсоткова ставка перевищить узгоджену відсоткову ставку. Це дозволяє покупцю опціону застрахуватися від підвищення процентних ставок. Таким чином, його зобов’язання зі змінною ставкою стають зобов’язаннями з фіксованою ставкою при досягненні обумовленої процентної ставки так званої cap rate. – Продавець кепа отримує премію, так звану премію кепа, за угоду про компенсацію відсоткової ставки. Якщо ринкова процентна ставка перевищує ставку cap, у нього виникає зобов’язання по оплаті (покупець за договором cap виплачує продавцю винагороду. У свою чергу, продавець виплачує покупцю гроші, якщо встановлена плаваюча індексна ставка вища, ніж встановлена фіксована ставка у встановлені дні. Продавець нічого не платить, якщо плаваюча ставка нижче фіксованої.- Покупці угод про ліміти використовують їх для хеджування від зростання відсоткових ставок, оскільки виплати покупцю збільшуються зі зростанням ставок). – На фінансовому ринку з’явився окремий сегмент для шапок. – Див облігація, плаваюча ставка, чозер кеп, умовний своп, підлога, інфляційні опціони, ліміт, опціон, блокування забезпечення, спекуляція, стоп-наказ, сертифікат, деривати процентної ставки, опціон процентної ставки, своп процентної ставки.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/