Ринковий ризик (систематичний ризик, недиверсифікований ризик)

В цілому, схильність до несприятливих впливів, що виходять від ринку, – на всі економічні рішення ( схильність до несприятливих тенденцій у цінах на продукти, процентних ставках, обмінних курсах, цінах на сировину або цінах на акції ) і – на інвестиційні рішення зокрема (в тій чи іншій мірі ринковий ризик впливає на всі цінні папери), які не можуть бути усунені шляхом відповідного складання портфеля (ринковий ризик є частиною ризику , яка не може бути усунена навіть після використання переваг диверсифікації) . – ризик, пов’язаний з тим, що вартість застави може змінитися протягом терміну кредитної угоди. – ринкові ризики зазвичай поділяються на – валютні, – цінові товарні, – кредитні спреди, – волатильність, – відсоткові ставки та – цінові ризики акцій, при цьому в рамках останніх двох видів ринкових ризиків також проводиться різниця між специфічними для цінних паперів та загальними ринковими ризиками . У той час як специфічні ризики по цінних паперах кількісно оцінюють можливість втрат від змін цін, пов’язаних із кредитоспроможністю емітента , загальні ризики вимірюють вартість, що піддається ризику від систематичних ризиків . – У стрес-тесті банківської системи ризики зміни ринкової вартості через зміну ринкових цін в основному поділяються на ризик процентної ставки, ризик ціни акцій, ризик обмінного курсу та ризик волатильності. – У показниках фінансової стійкості чутливість до ринкового ризику визначається як відношення відкритих валютних позицій до регулятивного капіталу . – Див ризик обвалу, ефект зараження, CAMELS, слабкий прибуток, кореляційний ризик, загальний, план кризи ліквідності, маржинальне покриття, ринкова ліквідність, стрес-тест ринкового ризику, прозорість ринку, ціновий ризик, ризик, систематичний, нагляд за платоспроможністю. – Порівн. Щомісячний звіт ЄЦБ за квітень 2001 року, стор. 58, Щомісячний звіт ЄЦБ за травень 2001 року, стор. 68 і далі, Річний звіт BaFin за 2002 рік, стор. 72 і далі, Щомісячний звіт Deutsche Bundesbank за грудень 2 58 і далі, Щомісячний звіт Бундесбанку Німеччини за вересень 2005 року, стор. 62 і далі (стрес-фактори та індикатори стресу), Річний звіт BaFin за 2005 рік, стор. за грудень 2005 року, стор. 85 і далі (нові вимоги до достатності капіталу), Річний звіт BaFin за 2006 рік, стор. 70 (експертизи BaFin на основі застосування), Річний звіт BaFin за 2009 рік, стор. 103 (про оцінку ринкового ризику у звітах страховиків про ризики), Річний звіт BaFin за 2010 рік, стор. 165 (підвищено вимоги до внутрішніх моделей ринкового ризику), Звіт про фінансову стабільність за 2011 рік, стор. 43 f. (ринкові ризики збільшуються зі зростанням волатильності; огляди), Звіт про фінансову стабільність за 2012 рік, с. 39 (ринкові ризики німецьких установ з початку фінансової кризи).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/