Макро стрес-тест і стрес-тест на макрорівні

Оцінка стресостійкості (стійкості до ринкових спотворень будь-якого роду) банку чи інститутів загалом, проведена під час макропруденційного нагляду. Оцінюється вплив певних сценаріїв, що виходять за межі фінансового сектора, на всю економіку або навіть на глобальну економіку. Мета – своєчасне виявлення системних ризиків. – Розслідування, що проводяться самими банками та необхідні згідно з Базелем II для виявлення та оцінки всіх видів ризиків у всіх сферах бізнесу. – Див. ефект “зараження”, закриття яблучного врожаю, огляд якості активів, банківський нагляд, Європейський, Комітет банківського нагляду, комплексна оцінка, ефект доміно, макропруденційна дослідницька мережа ESCB, Європейська рада з системних ризиків, макропруденційний, панкратичний, ризик, системний, нагляд за платоспроможністю, стрес-тест, системний конфлікт, фінансовий ринок, – Порівн. Звіт про фінансову стабільність 2013 р., с. 59 і далі (значення макрострес-тестів; результати), с. 62 (докладне пояснення макрострес-тестів наглядових органів).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/