Варіант, варіант з оглядкою

Опціон, у якому періодично фіксується ринкова вартість базового активу за певний період. – У випадку з опціоном із поверненням ціни ціна виконання залишається незмінною. Але при розрахунку вартості опціону на базовий актив враховується його максимальне значення у разі опціону кол і мінімальне значення у разі опціону пут – У випадку опціону зі зворотним рухом ціни мінімальне значення у разі опціону кол або максимальне значення у разі опціону пут базового активу визначає ціну виконання . – У разі опціонів зі зворотною перспективою як певна ціна виконання , так і певна вартість базового активу можуть значно відхилятися від цін, що переважають на дату закінчення терміну дії опціону. Як продавець такого опціону, людина повинна очікувати, що вона завжди буде виконана за найменш вигідною вартістю. Тому ризик відповідно високий .

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/