Δοκιμή αντοχής και δοκιμή αντοχής

Γενικά, ένας υπολογισμός υποδείγματος που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων σε ένα χαρτοφυλάκιο. Η έμφαση δίνεται σε έκτακτες αλλά πιθανές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον στο σύνολό του και σε επιμέρους τομείς (σοκ). – Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διενεργεί μια ακανόνιστη εξέταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας όσον αφορά την ανθεκτικότητά του σε αρνητικές εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον που υποτίθεται σε ένα μοντέλο υπολογισμού. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται. – Οι εξετάσεις που διατάσσονται από τις εποπτικές αρχές ή διενεργούνται από τις ίδιες τις εποπτικές αρχές όσον αφορά την ικανότητα ανάληψης κινδύνων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Σύμφωνα με τον κανονισμό φερεγγυότητας, τα ιδρύματα στην ΕΕ πρέπει να διενεργούν τακτικά τεστ αντοχής για όλους τους κύριους τύπους κινδύνου. Κατά καιρούς, κατά τη διάρκεια της κρίσης των στεγαστικών δανείων, η οποία κλιμακώθηκε σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κατέστη προφανές ότι η πιθανή ζημία είχε οριστεί πολύ χαμηλά στους υπολογισμούς των μοντέλων – κατά κανόνα, οι προσεγγίσεις περιλάμβαναν μια ζημία που αντιστοιχούσε σε τριμηνιαίο κέρδος – και επίσης δεν λάμβαναν υπόψη την πιθανότητα ότι η προσφορά και η ζήτηση στη χρηματοπιστωτική αγορά θα μπορούσαν προσωρινά να καταρρεύσουν εντελώς παγκοσμίως. – Συχνά ζητείται η διενέργεια ενιαίων τεστ αντοχής για όλες τις τράπεζες στην ΕΕ- ωστόσο, αυτά είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ελάχιστα ουσιαστικά και πιθανώς ακόμη και παραπλανητικά αποτελέσματα λόγω της ποικιλομορφίας των ιδρυμάτων και των επιχειρηματικών μοντέλων. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής για 91 ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων 14 γερμανικών τραπεζών. Οι αντιδράσεις της αγοράς στη δημοσίευση έδειξαν ότι αυτό είχε αυξήσει την εμπιστοσύνη στις τράπεζες. – Από το 2005, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα δημοσιεύει τον Νοέμβριο μια Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει όλους τους παράγοντες κινδύνου του χρηματοπιστωτικού συστήματος με πολύ λεπτομερή και ολοκληρωμένο τρόπο. – Βλέπε κίνδυνο κατάρρευσης, επανεξέταση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, ολοκληρωμένη αξιολόγηση, συντριβή, φαινόμενο ντόμινο, αδυναμία κερδών, ακραίο γεγονός, αρνητικό, πτώση της ΕΚΤ, σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς, χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριφορά αγέλης, υβριδική τράπεζα, σχέδιο κρίσης ρευστότητας, τεστ αντοχής κινδύνου αγοράς, νόμος του Μέρφι, ικανότητα ανάληψης κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας, ιδιόκτητο, σοκ, εξωτερικό, ανάλυση ευαισθησίας, τεστ αντοχής, επιφυλάξεις, εμπιστοσύνη, μεταβλητότητα, χειρότερο σενάριο. – Πρβλ. μηνιαία έκθεση της Deutsche Bundesbank του Δεκεμβρίου 2003, σ. 55 κ.ε., ετήσια έκθεση 2003 της BaFin, σ. 24 κ.ε., σ. 44 (σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες), Μηνιαία έκθεση της ΕΚΤ του Ιανουαρίου 2005, σ. 61 (σε σχέση με την προκυκλικότητα στην ΕΕ), Μηνιαία έκθεση της Deutsche Bundesbank του Σεπτεμβρίου 2005, σ. 61 επ. (πολύ λεπτομερής παρουσίαση- επισκοπήσεις- παραπομπές), Μηνιαία έκθεση της ΕΚΤ του Οκτωβρίου 2005, σ. 79 επ. (παρουσίαση σε εγχειρίδιο- επισκοπήσεις), Μηνιαία έκθεση της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου 2007, σ. 90 επ. (δοκιμές προσομοίωσης κρίσης στην ΕΕ), Ετήσια έκθεση της BaFin του 2006, σ. 61 επ. 94 επ. τεστ αντοχής σε ασφαλιστικές εταιρείες), σ. 121 στ. (σημασία των δοκιμών σε σχέση με τη Βασιλεία ΙΙ- πορίσματα από τεστ αντοχής που διενεργήθηκαν σε τράπεζες), Ετήσια έκθεση της BaFin για το 2007, σ. 91 στ. (διαφορετικά αποτελέσματα), Μηνιαία έκθεση της Deutsche Bundesbank για τον Σεπτέμβριο του 2008, σ. 66 επ. (τεστ αντοχής για τον κίνδυνο ρευστότητας), Ετήσια έκθεση της BaFin για το 2008, σ. 56 (κανονισμοί για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας). Ετήσια έκθεση BaFin 2009, σ. 92 (δοκιμές Bafin), μηνιαία έκθεση της ΕΚΤ του Αυγούστου 2010, σ. 43 επ. (η δοκιμή αντοχής αποκαλύπτει εμφανή κεφαλαιακά ελλείμματα), ετήσια έκθεση BaFin 2010, σ. 12 (οι γερμανικές τράπεζες συμμετείχαν στη δοκιμή αντοχής), σ. 45 στ. (δοκιμές αντοχής της ΕΕ)., σ. 102 στ. (αποτελέσματα των τεστ αντοχής της BaFin), σ. 139 (νέες απαιτήσεις για τα τεστ αντοχής- αντίστροφα τεστ αντοχής: για να προσδιοριστεί μέσω ποιας αλληλεπίδρασης ποιων παραγόντων κινδύνου ένα ίδρυμα διατρέχει κίνδυνο), Έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 2011, σ. 45 επ. (αξιολόγηση της ικανότητας ανάληψης κινδύνων των γερμανικών ιδρυμάτων- επισκοπήσεις), Ετήσια έκθεση BaFin 2011, σ. 59 επ. (πρόοδος σε διεθνώς συντονισμένες δοκιμές αντοχής), σ. 123 στ. (δοκιμή αντοχής BaFin για ασφαλιστικές εταιρείες: αποτελέσματα), σ. 152 στ. (δοκιμή αντοχής ΕΑΤ: αποτελέσματα), Έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 2013, σ. 11 (συνοπτικός δείκτης αντοχής για το γερμανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από το 2007), σ. 59 επ. (αποτελέσματα των τεστ αντοχής), ετήσια έκθεση BaFin 2013, σ. 37 (ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για τα τεστ αντοχής), σ. 132 στ. (τεστ αντοχής για τις ασφαλιστικές εταιρείες επίσης από την EIOPA- λεπτομέρειες).

Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/