Strukturālā nenoteiktība

Attiecībā uz monetāro politiku tas attiecas uz to, ka “patiesās” attiecības starp – cenu līmeni, – monetārās politikas pasākumiem un – ārējiem šokiem, piemēram, īpaši ārējās tirdzniecības cenu, valūtas kursu, jauno tehnoloģiju un politiski institucionālo sistēmu negaidītām pārmaiņām, nevar ne precīzi reģistrēt, ne pat iepriekš aplēst. Turklāt strukturālās attiecības starp ārējiem šokiem, monetārās politikas pasākumiem un centrālās bankas mainīgajiem lielumiem laika gaitā mainās. – Šo nenoteiktību nevar novērst pat empīriskie modeļi, jo tie vienmēr atspoguļo tikai likumus un uzvedību, kas bija spēkā pagātnes periodā. – Sk. norādījumus, monetārā, politika, mērķtiecīga, precizēšana, monetārā politika, tālredzīga, datu nenoteiktība, naftas cenas, viesuļvētru satricinājumi, modeļa nenoteiktība, risks, sistēmiskie, satricinājumi, strukturālie, taupības noteikums, strukturālie satricinājumi, strukturālās pārmaiņas, tendenču prognozes, sadalījums, stabila. – Sk. 2004. gada jūnija Deutsche Bundesbank mēneša pārskatu, 15. lpp. un turpmāk, 2013. gada septembra Deutsche Bundesbank mēneša pārskatu, 69. lpp. un turpmāk (semināra ziņojums, kurā izklāstītas problēmas, kas rodas saistībā ar prognozēšanas modeļiem; atsauces).

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/