Stresstest, voorbehouden (beperkingen van stresstests)

Stresstests zijn een nuttig en noodzakelijk instrument voor het bankentoezicht. Zij kunnen echter slechts een gedeeltelijk beeld geven van de wijze waarop een externe schok een banksysteem kan beïnvloeden. gepubliceerde stresstests kunnen zelf een bron van risico worden; dit geldt met name voor de publikatie van gegevens met betrekking tot individuele instellingen; – zij zijn niet fundamenteel voorspellend, hoewel is gebleken dat gepubliceerde tests worden gebruikt voor prognosedoeleinden, vooral in de financiële journalistiek. – Om al deze redenen moet altijd bijzondere voorzichtigheid worden betracht bij de interpretatie van de resultaten van stresstests. – Zie onzekerheid van gegevens, onzekerheid van prognoses, onzekerheid, trendprognoses, vertrouwen. – Zie het jaarverslag 2010 van de BaFin, blz. 137 (nieuwe vereisten als gevolg van de MaRisk-wijziging van 2010), blz. 148 e.v. (resultaten van de stresstest van 2010 waaraan twintig EU-lidstaten hebben deelgenomen), blz. 189 (publicatie door de BaFin van een MaRisk specifiek voor vermogensbeheerders), alsook het respectieve jaarverslag van de BaFin.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/