Strangle (németül is)

Olyan ügylet, amelyben ugyanarra az alaptermékre azonos számú, azonos lejárati dátumú eladási és vételi opciót adnak el vagy vesznek. A vételi opció kötési ára azonban magasabb, mint az eladási opcióé; a piaci szereplő ezért a mögöttes eszköz (hivatkozási alap: pénzügyi termék, árucikk) árának emelkedését várja. – A pénzen kívüli vételi opció és a pénzen kívüli eladási opció kombinációja, amelyek mindegyike egy kereskedő fél birtokában van. A kockázat megfordításához hasonlóan mindkét opció ugyanazon a napon jár le, és olyan lehívási árakon alapul, amelyek százalékos távolsága a határidős árfolyamtól a szerződéskötés időpontjában azonos (ugyanazon alapul szolgáló eszközre vonatkozó, a pénzen kívüli eladási opció és vételi opció vásárlása vagy eladása, azonos lejárattal; nyereség csak akkor keletkezik, ha az alapul szolgáló eszköz árfolyamában drasztikus változás következik be). – A Strangle devizapiaci (árfolyam)jegyzését gyakran értelmezik a közelgő árfolyamváltozások jelzéseként. – Lásd pillangó spread, opció, kockázat megfordítása, straddle, heveder, szalag. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2001. októberi havi jelentése, 34. o. és azt követően.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/