Kredietrisico

In het algemeen het risico van verlies als gevolg van ongunstige veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen (klanten, leveranciers, makelaars, verzekeraars). – In het geval van een bank, het risico dat een zakenpartner niet in staat zal zijn een verstrekte lening plus rente op de vervaldag terug te betalen (het risico dat een lening niet wordt terugbetaald). Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen – kredietrisico: het gehele of gedeeltelijke verlies van het geleende bedrag inclusief rentebetalingen, – liquiditeitsrisico: vertraging in de overeengekomen rentebetalingen en aflossingen door de klant, – kredietwaardigheidsrisico: marktrisico’s: mogelijke verliezen als gevolg van een verslechtering van de waarde van geld of veranderingen in de wisselkoers in het geval van leningen in vreemde valuta, alsmede externe schokken. – Banken proberen via een passend risicobeheer elke lening van onderpand te voorzien – vooral op de interbancaire geldmarkt – of alleen tegenpartijen (kredietnemers) met een duidelijke rating te bedienen. De toezichthoudende autoriteiten eisen dat banken op individuele basis zekerheden stellen voor leningen. – Zie wanbetalingspercentage, verwacht, kans op wanbetaling, Bazel II, bereidstellingsprovisie, kredietrisico, concentratie in de sector, lening versus papier, voorwaardelijk verlies, geldmarktsegmenten, krediet, korte termijn, kredietgebeurtenis, spreiding van termijnen, kredietrisicopremie, kredietkwaliteit, leenprincipe, kredietverbintenis, onherroepelijk, leveraged buy-out risico’s, marktdiscipline, microfinanciering, niet-aanvaardingsvergoeding, onderpand, rating, kredietverbetering, kans op wanbetaling, ratingstappen, risico, risicotransparantie, subprime-crisis, TED-spread, voorwaarts risico, onderbouwing, onderzees effect, validatie, securitisatie, inventariskrediet, onderbouwing. – Zie het maandverslag van de Deutsche Bundesbank van december 2003, blz. 56 e.v., het maandverslag van de ECB van januari 2005, blz. 56 e.v, Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juni 2006, blz. 35 e.v. (methoden van risicometing), Maandverslag van de ECB van november 2006, blz. 43 (ratingwijzigingen en reactie van de markten; met overzichten), Jaarverslag 2003 van de BaFin, blz. 33 e.v. (aan de toezichtzijde), Jaarverslag 2004 van de BaFin, blz. 97 e.v. (tenuitvoerlegging van overeenkomstige regels in verband met Bazel II: methoden voor de berekening van kapitaal voor kredietrisico), alsook het respectieve jaarverslag van de BaFin, Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van december 2006, blz. 79 e.v. (nieuw voorgeschreven meetmethoden, blz. 81 e.v.: kredietrisicolimiteringstechnieken), Jaarverslag 2006 van de BaFin, blz. 58 (voorstellen van het Bazels Comité voor het bankentoezicht betreffende de reglementaire beoordeling van kredietrisico’s), blz. 114 (in aanmerking nemen van externe kredietbeoordelingen in de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico’s), ECB Maandbericht van oktober 2007, blz. 36 e.v. (herwaardering van kredietrisico’s als gevolg van de verstoringen in verband met de subprime-crisis; overzichten), ECB Maandbericht van februari 2008, blz. 73 e.v. (kredietrisico op de geldmarkt in de afzonderlijke segmenten), ECB Maandbericht van december 2008, blz. 76 (risicopremies met het oog op de financiële crisis; gevolgen voor de potentiële groei), Financieel Stabiliteitsverslag 2013, blz. 63 (afzonderlijke sectorale kredietrisico’s in stresstests).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/