Kalibrierung (calibration; calibrate = to standardise by determining the deviation from a standard so as to ascertain the proper correction factors)

Die Einstellung der Risikogewichte auf die jeweiligen Kreditrisiken; näherhin die Zuweisung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zu den einzelnen Rating-Klassen. – Ein Ratingsystem gilt als gut kalibriert, wenn die angesetzten Ausfallwahrscheinlichkeiten gar nicht oder nur unbedeutend von der eintretenden Ausfallquote (default rate) abweichen. Im Zuge von Basel-II ist die Kalibrierung methodisch vorgegeben bzw. empfohlen. – In weiterem Sinne zählt man zur Kalibrierung auch die Einplanung weiterer Risiko-Einflussgrössen, wie vor allem die Verlustquote und die Höhe der Kreditsumme zum Zeitpunkt des Ausfalls. – Siehe Ausfallwahrscheinlichkeit, Rating, Trennschärfe, Validierung. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2001, S. 29 f., Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2003, S. 64 f., Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 37, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2004, S. 80 ff. (S. 93: Übersicht der Mindestanforderungen nach Basel-II), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (breite, zusammenfassende Darstellung mit Übersichten).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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