Credit-Spread-Risiko (so auch im Deutschen gesagt; seltener Bonitätsabschlagsrisiko)

Als Teil des Marktrisikos der Zinsaufschlag, der für bestimmte Bonitätsklassen gegenüber dem risikolosen Zins, etwa bei durch Rating-Agenturen sehr hoch eingestuften Staatsanleihen gewährt werden muss (credit spread risk arises from the possibility that changes in credit spreads (Bonitätsverschlechterungen] will affect the value of financial instruments; thus credit spreads represent the credit risk premiums required by market participants for a given credit quality). – Siehe Ausfallrisiko, Bonitätsrisiko.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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