Als Sondergebiet der Finanzpsychologie der Versuch, die (markt)psychologischen Einflüsse auf alle Handlungen im Finanzmarkt und damit auch auf die Kursverläufe zu erklären. – Hervorzuheben bleibt, dass oft genug vermeintlich “psychologische” Erklärungen (supposed “psychological” explanations) sich bei näherem Besicht als verkappte, nicht sofort erkennbare rationale Entscheidungen der Marktteilnehmer offenbarten. Vor allen sind hier zeitliche Verzögerungen (any time-delay that exists between two related things happening; more specific: the time lag between when circumstances changed in the economy and action is taken by the market participants) sowie entsprechende Erwartungen zu nennen. – Siehe Animal Spirits, Astro-Prognose, Bewertbarkeit, Euro-Breakup-Index, Erwartungstheorie, neue, Fibonacci-Folge, Finanzmathematik, Finanzpsychologie, Furchtthese, Januar-Effekt, Halloweenregel, Kalender-Effekt, MontagsEffekt, Rückkoppelungsschleife, Sell-in-May-Effekt, Shitstorm, Small-Cap-Effekt, Theoretiker, Verschwörungstheorien, Vorhersagetauglichkeit, Vorschatten-Effekte, Wahrsagergeld, Wechselkursverlauf, unerklärbarer, Weihnachts-Belebung. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom November 2008, S. 99 f. (Erklärung überhöhter Vermögenspreise; Literaturangaben):
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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