riesgo bancario
Resumen temático de riesgo bancario con 7 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Definición de distancia a la falta de pago: medida del riesgo bancario basada en activos, pasivos, volatilidad y umbral de incumplimiento.
Explica por qué los accionistas de un banco con bajo valor patrimonial pueden preferir mayores riesgos y cómo debe responder la supervisión.
Definición de riesgo de llamada: retiros inesperados de depósitos o uso imprevisto de líneas de crédito y sus efectos sobre la liquidez bancaria.
Definición de compra de acciones con margen: préstamo bancario garantizado con acciones, límites habituales, riesgos y tipos de interés elevados.
Definición de activos ponderados por el riesgo: exposiciones bancarias ajustadas según riesgos de crédito, mercado y operativos para fines regulatorios.
La Asset Quality Review del BCE evalúa la calidad de los activos, las garantías y las provisiones bancarias antes de las pruebas de resistencia.
Definición del riesgo de abandono: pérdidas bancarias por proyectos incompletos, préstamos sindicados y titulización para compartir o transferir el riesgo.