Futures contract
A financial derivative in the form of a standardized, legally binding contract for the purchase or sale of a commodity of a fixed quantity and quality on a specified future delivery date. – The standardization of contracts enables them to be easily transferred on financial or commodity futures exchanges. – Forward contracts are classified as (financial) derivatives because they depend on the performance of the underlying asset. The basic forms are options and futures or forwards. – In the case of forward transactions, there is a time lag between the obligation and the performance transaction. For this reason, the parties must deposit a margin in the margin account of the futures exchange or with the broker when the contract is concluded (margin cover); unless they execute hedged transactions, such as the sale of a call option on shares in their own possession. – See disclosure requirement, Bund futures call, futures, put, counterparty, central, option, position, weak, commodity price risk, commodity futures contract, spot market, strike price, TED spread, futures exchange, futures transaction in the narrow sense, futures speculator, availability premium, substitutability, commodity futures contract, replacement risk.
Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Een financieel derivaat in de vorm van een gestandaardiseerd, juridisch bindend contract voor de aan- of verkoop van een grondstof van een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit op een gespecificeerde toekomstige leveringsdatum. – De eenmaking (standaardisering; standartisering) van de contracten maakt een gemakkelijke overdraagbaarheid op financiële beurzen of beurzen voor grondstoffenfutures mogelijk. – Termijncontracten worden ingedeeld als (financiële) derivaten omdat zij afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het onderliggende activum. De basisvormen zijn opties en futures of forwards. – In het geval van termijntransacties vinden de verplichting en de nakoming op verschillende tijdstippen plaats. Daarom moeten de partijen bij het sluiten van het contract een margin storten op de marginrekening van de futuresbeurs of bij de makelaar (margin cover), tenzij zij gedekte transacties uitvoeren, zoals de verkoop van een call-optie op aandelen die zij in eigen bezit hebben. – Zie mededelingsplicht, Bund futures call, futures, put, tegenpartij, centraal, optie, positie, zwak, commodity prijsrisico, commodity futures contract, spotmarkt, uitoefenprijs, TED spread, futures beurs, futures transactie in enge zin, futures speculant, beschikbaarheidspremie, substitueerbaarheid, commodity futures contract, vervangingsrisico.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Last posts
- Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen
- Modernitätsgrad des staatlichen Kapitalstocks
- Geoökonomische Fragmentierung
- Debasement Trade
- Kreditverbriefung
- Einlagenpuffer
- Produktivitätsansatz zur Bewertung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit
- Kerninflationsrate
- Strukturelles Beschäftigungswachstum
- NiGEM
Comments
So empty here ... leave a comment!