Маржинальні цінних паперів

У зв’язку з опціонними угодами зобов’язання продавця опціону депонувати у банку або відповідну кількість базових активів , або інше забезпечення протягом усього терміну дії опціону. Якщо маржинальне покриття виявляється недостатнім через зміну ринкової ціни, банк може вимагати додаткового забезпечення (margin call). – Розмір маржі, необхідної за ф’ючерсними контрактами, прямо впливає на ліквідність ринку. Дійсно, низькі маржинальні платежі означають нижчі вимоги до капіталу для укладання та підтримки ф’ючерсної позиції. – За часів значної волатильності існує ризик того, що інвестори не зможуть виплатити відповідну дуже високу варіаційну маржу. Вони змушені відмовитися від своїх ф’ючерсних позицій, пропозиція на ринку збільшується, і ціни можуть різко впасти, що може викликати обвал. – Див. початкова маржа, готівковий розрахунок, готівковий депозит, комісія Брейді, ф’ючерсні ринки, теорія кредитного плеча, маржа, маржин-кол, поріг маржі, маржинальна угода.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/