Prisændringer, parallelle prisbevægelser

På det finansielle marked er der tale om det fænomen, at der i faser med markante – endog globale – kursændringer kan observeres en synkronisering inden for alle værdipapirer. Investeringsspredning kan næppe beskytte mod en sådan udvikling på hele markedet. – Se modelusikkerhed, fantomrisici, systematisk risiko, subprime-krisen, scenarier, ekstraordinær, volatilitet. – Jf. månedsrapport fra Deutsche Bundesbank fra september 2005, s. 62 ff. (volatilitet, stress; s. 65 ff.: forsøg på modellering).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/