Uji stres dan pengujian stres

Secara umum, perhitungan model yang ditujukan untuk mendeteksi dan mengevaluasi risiko dalam portofolio. Fokusnya adalah pada perubahan yang luar biasa tetapi dapat dibayangkan dalam lingkungan ekonomi secara keseluruhan dan di area individual (guncangan). – Dana Moneter Internasional melakukan pemeriksaan yang tidak teratur terhadap sistem keuangan suatu negara sehubungan dengan ketahanannya terhadap perkembangan negatif dalam lingkungan makroekonomi yang diasumsikan dalam model perhitungan. Hasilnya dipublikasikan. – Pemeriksaan yang diperintahkan oleh otoritas pengawas atau yang dilakukan oleh otoritas pengawas itu sendiri sehubungan dengan kapasitas menanggung risiko bank dan perusahaan asuransi. Menurut Regulasi Solvabilitas, lembaga-lembaga di UE harus melakukan stress test secara teratur untuk semua jenis risiko utama. Kadang-kadang, selama krisis subprime, yang meningkat menjadi krisis keuangan global, menjadi jelas bahwa kerugian yang dapat dibayangkan ditetapkan terlalu rendah dalam perhitungan model – sebagai aturan, pendekatan tersebut mencakup kerugian sebesar keuntungan triwulanan – dan juga gagal memperhitungkan kemungkinan bahwa penawaran dan permintaan di pasar keuangan untuk sementara waktu bisa runtuh sepenuhnya di seluruh dunia. – Uji stres yang seragam untuk semua bank di UE sering diminta; namun, hal ini kemungkinan hanya akan menghasilkan sedikit hasil yang berarti dan bahkan mungkin menyesatkan karena keragaman institusi dan model bisnis. Namun demikian, pada bulan Juli 2011, Otoritas Perbankan Eropa menerbitkan hasil stress test untuk 91 institusi untuk pertama kalinya, termasuk 14 bank Jerman. Reaksi pasar terhadap publikasi ini mengindikasikan bahwa hal ini telah meningkatkan kepercayaan terhadap bank. – Sejak tahun 2005, Bundesbank Jerman telah menerbitkan Laporan Stabilitas Keuangan pada bulan November, yang mencoba menyajikan semua faktor risiko sistem keuangan dengan cara yang sangat rinci dan komprehensif. – Lihat risiko krisis, tinjauan kualitas aset, penilaian komprehensif, crash, efek domino, kelemahan pendapatan, peristiwa ekstrem, negatif, ECB fall from grace, stabilitas pasar keuangan, sistem keuangan, perilaku kawanan, bank hibrida, rencana krisis likuiditas, uji stres risiko pasar, Hukum Murphy, kapasitas penanggung risiko, penilaian risiko dan solvabilitas, kepemilikan, guncangan, eksternal, analisis sensitivitas, uji stres, reservasi, kepercayaan diri, volatilitas, skenario kasus terburuk. – Cf. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Desember 2003, hal. 55 dst., Laporan Tahunan 2003 BaFin, hal. 24 dst., hal. 44 (sehubungan dengan perusahaan asuransi), Laporan Bulanan ECB Januari 2005, hal. 61 (sehubungan dengan prosiklikalitas di Uni Eropa), Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank September 2005, hal. 61 dst. (presentasi yang sangat rinci; ikhtisar; referensi), Laporan Bulanan ECB Oktober 2005, hal. 79 dst. (presentasi buku teks; ikhtisar), Laporan Bulanan ECB Februari 2007, hal. 90 dst. (tes simulasi krisis di Uni Eropa), Laporan Tahunan BaFin 2006, hal. 94 dst. stress test pada perusahaan asuransi), hal. 121 dst. (signifikansi tes sehubungan dengan Basel II; temuan dari stress test yang dilakukan di bank), Laporan Tahunan BaFin 2007, hal. 91 dst. (hasil yang berbeda), Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan September 2008, hal. 66 dst. (stress test risiko likuiditas), Laporan Tahunan BaFin 2008, hal. 56 (peraturan untuk manajemen risiko likuiditas). Laporan Tahunan BaFin 2009, hlm. 92 (tes Bafin), Laporan Bulanan ECB bulan Agustus 2010, hlm. 43 dst. (tes stres mengungkapkan kekurangan modal yang nyata), Laporan Tahunan BaFin 2010, hlm. 12 (bank-bank Jerman berpartisipasi dalam tes stres), hlm. 45 dst. (tes stres UE).(hasil stress test BaFin), hlm. 102 f. (persyaratan baru untuk stress test; inverse stress test: untuk menentukan melalui interaksi pendorong risiko yang mana sebuah institusi berada dalam risiko), Laporan Stabilitas Keuangan 2011, hlm. 45 dst., Laporan Stabilitas Keuangan 2011, hlm. 45 dst., Laporan Stabilitas Keuangan 2011, hlm. 45 dst., Laporan Stabilitas Keuangan 2011, hlm. 45 dst., Laporan Stabilitas Keuangan 2011, hlm. 45 dst. (penilaian kapasitas menanggung risiko lembaga-lembaga Jerman; tinjauan umum), Laporan Tahunan BaFin 2011, hlm. 59 dst. (kemajuan pada stress test yang dikoordinasikan secara internasional), hlm. 123 f (stress test BaFin untuk perusahaan asuransi: hasil), hlm. 152 f. (stress test EBA: hasil), Laporan Stabilitas Keuangan 2013, hlm. 11 (ringkasan indikator stres untuk sistem keuangan Jerman sejak tahun 2007), hlm. 59 dst. (hasil uji stres), Laporan Tahunan BaFin 2013, hlm. 37 (pedoman uji stres seragam EBA), hlm. 132 dst. (uji stres untuk perusahaan asuransi juga oleh EIOPA; rincian).

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/