Volatilité du marché des actions (share [US

stock] market volatility) : fluctuations du cours des actions au niveau mondial, sur un marché national, y compris le marché au sein d’une zone monétaire (comme la zone euro) ou par rapport à un secteur (et le plus souvent aussi par rapport à ses fournisseurs). – Variations de cours au cours d’une période donnée. – Voir actions cycliques, risque lié au cours des actions, bêta, quantité de mouvement, volatilité du marché monétaire, action yoyo, théorie de l’effet de levier, outside day, incertitude, volatilité. – Cf. rapport annuel de la BCE 2000, p. 31 s. (sur la mesure), bulletin mensuel de la BCE d’octobre 2005, p. 76 s. (impact sur la masse monétaire : présentation doctrinale), bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank d’août 2006, p. 38 (décomposition de la volatilité en deux composantes : volatilité du marché et volatilité idiosyncratique), bulletin mensuel de la BCE d’avril 2007, p. 36 s. (mesure de l’incertitude sur le marché des actions à l’aide d’options), bulletin mensuel de la BCE de novembre 2008, p. 46 et suivantes (forte volatilité dans le sillage de la crise des subprimes qui s’est transformée en crise financière ; aperçus ; relation entre la volatilité attendue et la volatilité réelle), Rapport annuel 2008 de la BCE, p. 51 et suivantes (volatilité au cours de la crise financière ; aperçus), Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de février 2010, p. 46 et suivantes (décomposition de la volatilité en une composante spécifique à l’entreprise et une composante spécifique au marché ; volatilités implicites du Dax).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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