Vega (también utilizado en alemán y de género neutro)
La dependencia del movimiento del precio de una opción respecto a la volatilidad del activo subyacente (la tasa de variación de la derivada del valor teórico de la opción respecto a la volatilidad implícita. En igualdad de condiciones, cuanto más cerca esté una opción de estar en el dinero, mayor será el impacto de un aumento de la volatilidad).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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